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里吉　清隆 (サトヨシ　キヨタカ)

  • 経営学部会計ファイナンス学科　教授
  • 経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻　教授
Last Updated :2024/04/06

研究者情報

学位

  • 博士（経済学）（東京都立大学）

科研費研究者番号

  • 10366510

J-Global ID

研究分野

  • 人文・社会 / 金融、ファイナンス

学歴

  • 1998年04月 - 2002年03月   東京都立大学大学院   社会科学研究科経済政策専攻 博士課程
  • 1996年04月 - 1998年03月   東京都立大学大学院   社会科学研究科経済政策専攻 修士課程

研究活動情報

論文

講演・口頭発表等

  • EGARCH モデルによるブル・ベア市場の分析
    『経科研レポート』（中間報告会記録）, No.43. 2018年03月 その他
  • 日経平均株価のトレンドとオプション評価―マルコフ・スイッチングEGARCHモデルによる分析―
    2015年度日本金融学会秋季大会 2015年10月 口頭発表（一般）
  • マルコフ・スイッチングEGARCH モデルによる日経平均株価のブル・ベア相場の実証分析
    証券経済学会全国大会、秋季大会（第78回） 2012年09月 口頭発表（一般）
  • 原資産の収益率の分布に歪みがある場合のオプション評価
    2012年度 統計関連学会連合大会 2012年09月 口頭発表（一般）
  • 資産価格のブル・ベア分析 ―マルコフ・スイッチング・モデルの応用―  [通常講演]
    里吉 清隆; 日本大学経済学部; 三井秀俊
    統計関連学会連合大会(九州大学伊都キャンパス) 2011年09月
  • 原資産価格のブル・ベアを考慮したオプション価格付け  [通常講演]
    里吉 清隆; 日本大学経済学部; 三井秀俊
    日本金融学会秋季大会(神戸大学) 2010年09月
  • 原資産価格のブル・ベアを考慮したオプションの価格付け  [通常講演]
    里吉 清隆; 日本大学経済学部; 三井秀俊
    証券経済学会全国大会(明治大学) 2010年06月
  • マルコフ・スイッチングEGARCHモデルによるTOPIXの分析  [通常講演]
    里吉 清隆
    統計関連学会連合大会(慶応義塾大学理工学部矢上キャンパス) 2008年09月
  • マルコフ・スイッチング・モデルとRealized Volatility  [通常講演]
    里吉 清隆
    経済研究所定例研究会(一橋大学経済研究所) 2007年07月
  • Empirical Study of Nikkei 225 Option with the Markov Switching GARCH Model  [通常講演]
    里吉 清隆; 日本大学経済学部; 三井秀俊
    JAFEE冬季大会(法政大学市ヶ谷キャンパス) 2007年01月
  • マルコフ・スイッチングGARCHモデルによる日経225オプションの実証研究  [通常講演]
    里吉 清隆; 日本大学経済学部; 三井秀俊
    日本経済学会(大阪市立大学杉本キャンパス) 2006年10月
  • 期待収益率のスイッチングを考慮したモデルによるオプション評価の実証研究  [通常講演]
    里吉 清隆; 日本大学経済学部; 三井秀俊
    統計関連学会連合大会(東北大学川内キャンパス) 2006年09月
  • マルコフ・スイッチング・モデルによるオプション評価の実証研究  [通常講演]
    里吉 清隆; 日本大学経済学部; 三井秀俊
    統計関連学会連合大会(広島プリンスホテル) 2005年09月
  • マルコフ・スイッチングGARCHモデルのベイズ推定法  [通常講演]
    里吉 清隆
    統計関連学会連合大会(富士大学) 2004年09月
  • ベイジアン・マルコフ連鎖モンテカルロ法によるわが国の株式ベータ変動性の検証  [通常講演]
    里吉 清隆
    日本経済学会（一橋大学） 2001年10月

MISC

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 証券価格の時系列分析における非対称分布の有効性
    石井記念証券研究振興財団：グループ研究
    研究期間 : 2016年04月 -2017年03月
  • 原資産価格の強気相場・弱気相場を考慮したデリバティブ評価の実証研究
    全国銀行学術研究振興財団 研究助成
    研究期間 : 2010年 -2010年
  • 時系列解析による金融市場分析
    日本大学経済学部経済科学研究所：経済科学研究所共同研究Ｂ
    研究期間 : 2006年04月 -2009年03月
  • 日本学術振興会：科学研究費助成事業
    研究期間 : 2006年 -2008年 
    代表者 : 渡部 敏明; 大森 裕浩; 大屋 幸輔; 里吉 清隆; 小林 正人; 大森 裕浩; 大屋 幸輔; 里吉 清隆; 小林 正人; 内田 善彦
     
    Realized Volatility(RV)とRealized Covariance(RCOV)に関して、以下の研究を行った。(1) RVをARFIMAXモデルで定式化すると、ボラティリティの予測やオプション価格の導出で高いパフォーマンスが得られることを示した。(2) 日次リターンと同時に定式化するモデルやARFIMA-GARCHモデルなどRVの新たなモデルを提案。(3) マイクロストラクチャ・ノイズの推定・検定方法を提案
  • 日本学術振興会：科学研究費助成事業
    研究期間 : 2006年 -2008年 
    代表者 : 渡部 敏明; 大森 裕浩; 大屋 幸輔; 里吉 清隆; 小林 正人
     
    本研究は、わが国の金融実務の観点からも早期の発展と現場への応用が期待される高頻度データを用いた計量分析を行うことを目的としている。 19年度は来る最終年度にむけ、各々が研究成果を国内外の学会等で積極的に報告した。具体的に列挙すれば渡部、大森がRealized Volatilityと日次リターンを同時に定式化する新たなSV-RVモデルの開発を行った論文(共著者:高橋慎)をスイスのジュネーブ大学、ハンガリー国立銀行で開催されたコンファレンス、国内では神戸大学で開催された2007年統計関連学会連合大会において発表を行い、内外の研究者より多くの有益なコメントを得た。上記神戸大学の大会の企画セッション「高頻度データを用いた計量ファイナンス分析」の中では渡部がマルコフスイッチングARFIMAXモデルを用いたRealized Volatilityの構造変化点の新たな推定法を、大屋がRealized Covarianceにマイクロストラクチャー・ノイズによるバイアスがないかどうかを検定する方法を提案(共著者:生方雅人)した。学会等で発表した成果はコメントを基に論文の改訂がすすめられ、すでに一部は査読付き国際ジャーナルに投稿されている。19年度は大森、渡部のMCMCを用いた非対称確率的ボラティリティ変動モデルの効率的な推定法を提案した論文が査読付き国際ジャーナルであるComputational Statistics & Data Analysisに掲載されているのをはじめ里吉、小林も査読付きジャーナルに論文が掲載された。20年度は最終年度となるがこの分野の著名な研究者4,5名を欧米より招聘し、大学関係者のみならず金融実務家を集めた大規模な国際コンファレンスを企画しており、各々がこのコンファレンスに向け更に研究を進める。
  • マルコフ・スイッチング・モデルによるオプション評価の実証研究
    全国銀行学術研究振興財団 研究助成
    研究期間 : 2003年 -2003年

その他のリンク

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