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吉澤 容一ヨシザワ ヤスカズ

所属・担当
経営学部会計ファイナンス学科
職名准教授
メールアドレス
ホームページURL
生年月日
Last Updated :2020/07/09

研究者基本情報

学歴

  • 一橋大学大学院, 経済学研究科博士後期課程(終了)
  • 青山学院大学大学院, 国際政治経済研究科修士課程(終了)
  • 東京大学, 理学部数学科(卒業)

所属学協会

  • International Actuarial Association
  • 日本アクチュアリー会
  • 日本保険学会
  • 日本応用数理学会

経歴

  •   2018年 - 現在, 東洋大学
  •  - 2017年, 大手保険会社に勤務

研究活動情報

研究分野

  • 人文・社会, 金融、ファイナンス

研究キーワード

    保険数理, リスク管理, 保険, 年金

論文

  • Value at Risk for the portfolio problem with copulas, Andres Mauricio, Molina Barreto, Naoyuki Ishimura, Yasukazu Yoshizawa, Empowering Science and Mathematics for Global Competitiveness, Empowering Science and Mathematics for Global Competitiveness, 371 - 376,   2019年06月
  • Time evolution of copulas and foreign exchange markets, Ivan Kupka, Jozef Kisel'ak, Naoyuki Ishimura, Yasukazu Yoshizawa, Ledys Salazar, Milan Stehlik, Information Sciences, Information Sciences, 467, 163 - 178,   2018年07月
  • Evolution of multivariate copulas in continuous and discrete processes, Yasukazu Yoshizawa, Naoyuki Ishimura, Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, 25, 44 - 59,   2018年03月
  • Evolution of copulas in discrete processes with application to a numerical modeling of dependence relation between exchange rates, Naoyuki Ishimura, Yasukazu Yoshizawa, Springer Lecture Notes in Computer Science, Numerical Analysis and its Applications (NAA 2016), Springer Lecture Notes in Computer Science, Numerical Analysis and its Applications (NAA 2016), 10187, 350 - 357,   2017年05月
  • Generalized evolution of copulas in discrete processes, Yasukazu Yoshizawa, Naoyuki Ishimura, 第1回計算社会科学研究会ワークショップ, 第1回計算社会科学研究会ワークショップ,   2017年02月
  • Risk estimation model on epidemic outbreaks for an insurer, Naoyuki Ishimura, Daniel Komadel, Yasukazu Yoshizawa, ASTIN Colloquium 2016, ASTIN Colloquium 2016,   2016年05月
  • Evolution of Copulas:Continuous, Discrete, and its application to Quantitative Risk Management, Yasukazu Yoshizawa, Hitotsubashi University, Hitotsubashi University,   2015年03月
  • Evolution of bivariate copulas in discrete processes, Yasukazu Yoshizawa, Naoyuki Ishimura, JSIAM Letters, JSIAM Letters, 3, 77 - 80,   2011年10月
  • 時間発展コピュラと順位相関, 吉澤 容一, 石村 直之, JCOSSAR 2011 論文集, JCOSSAR 2011 論文集, 121 - 128,   2011年09月
  • On time-dependent bivariate copulas, Naoyuki Ishimura, Yasukazu Yoshizawa, Theoretical and Applied Mechanics Japan, Theoretical and Applied Mechanics Japan, 59, 303 - 307,   2011年
  • 極値事象のリスク管理 -カタストロフィ(CAT)と極値理論(EVT)など-, 吉澤 容一, 損保総研レポート, 損保総研レポート, 92, 35 - 90,   2010年06月
  • 定量的リスク管理のためのモデリング -エコノミック・キャピタル&ストレステスト-, 吉澤 容一, 損保総研レポート, 損保総研レポート, 90, 1 - 49,   2009年12月

講演・口頭発表等

  • Value at Risk for the portfolio problem with copulas, Naoyuki Ishimura, Yasukazu Yoshizawa, Science and Mathematics International Conference (SMIC) 2018,   2018年11月03日

競争的資金

  • コピュラを活用した動的な定量的リスク管理の総合研究:平常時と非常時, 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費特別事業
  • 一般化時間発展コピュラを中心とする動的な定量的リスク管理の研究, 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費助成事業

その他

  • 年金数理人
  • Fellow of International Actuarial Association
  • 日本アクチュアリー会正会員

教育活動情報

担当経験のある科目

  • ファイナンス数学, 東洋大学
  • 年金論, 東洋大学
  • 生命保険論, 東洋大学
  • 損害保険論, 東洋大学